KOTA LAB.

주식 하는 사람은 5년 새 1,456만 명으로 늘었다. 그런데 개인 20만 명의 실제 거래를 보니 46%가 손실이었고, 2025년 불장에서도 240만 명 중 절반 넘게 잃었다. 원인은 종목이 아니라 거래 습관이었다.

RAROC는 번 돈을 걸었던 위험으로 나눈 성과지표다. 트레이더에게 같은 역할을 하는 게 R이다. 할당된 R만큼 손절 자리에 맞춰 수량을 계산하고 매수까지 해 주는 앱, Trade R도 소개한다.

데런님이 보내 주신 글. 올해 미국 투자대회 주식 부문 선두 트레이더가 말하는 연구 방법. 셋업은 전체의 10%이고, 감을 규칙으로 바꿔 길게 테스트하고, AI가 짜 준 수익 곡선부터 의심하라는 이야기를 정리했다.

트린이가 가장 먼저 알아야 할 건 매수·매도 타점이나 종목 고르는 눈이 아니라 위험관리와 자금관리다. 1R, RR과 손익비, 베팅 사이즈, 피라미딩, 본전 스톱, 파는 법, TOR까지 시작할 때 꼭 알아야 할 개념만 정리했다.

코스피가 급락하면서 대형주에 물린 사람이 많다. 나도 최고점에 사서 4년을 버틴 적이 있다. “손절하세요” 한마디로 끝낼 문제가 아닌 이유와, 독서모임에서 나온 다섯 가지 의견을 정리했다.

트레이딩하는 사람은 다 매매일지를 귀찮아한다. 나는 매매일지 대신 앱을 쓰고, 이유는 차트 셋업 버튼 하나로 남긴다. 귀찮은 게 싹 사라진 방법과 내가 고르는 셋업 열한 가지를 정리했다.

8천만 원으로 시작해 1,300억 원을 벌었다고 알려진 한국 선물 1세대 트레이더. 10년 뒤 회사는 팔렸고 집은 경매에 나왔다. 번 돈을 지키는 건 실력이 아니라 평정심이다.

기록에 적힌 수량이 실제보다 적으면 손절 주문도 그만큼만 나간다. 나머지는 계좌에 남는다. 운용사가 매일 하는 대사를 개인 계좌에 적용한 기록.

트레이딩은 단타도, 장중 매매만도 아니다. 긴 추세로 크게 번 트레이더가 많고, 불필요한 거래는 줄이는 게 낫다. 직장인도 충분히 한다.

투자법 네 가지가 뭘 보고 어떻게 돈을 버는지 표로 정리했다. 결국 내 에너지와 흥미가 어디 있는지 봐야 꾸준히 할 수 있다.

수익률보다 먼저 볼 숫자는 고점 대비 낙폭이다. 내 점검선은 5~10%, 닿으면 멈추고 세 가지를 점검한다. 내 실현손익 낙폭도 공개한다.

월급을 넣으면 손실이 가려지고, 생활비를 빼면 손실처럼 보인다. 펀드처럼 기준가로 재면 해결된다.

백테스트는 예언이 아니라 검산이다. 첫 백테를 돌리기 전에 데이터, 체결, 신호 순서, 계좌 단위, 과최적화까지 어디를 의심해야 하는지 순서대로 정리했다.

오닐과 미너비니가 강조한 52주 신고가와 상대강도(RS). 두 개념의 뜻을 정리하고, 미국 주식 14년치 데이터로 어느 쪽 종목이 이후에 더 올랐는지 비교했다.

AI에게 무엇을 살지 묻지 않는다. 전략을 검증하고, 매매 이유를 남기고, 자동매매와 계좌 전체 위험을 확인하는 데 쓴다.

미국 투자 챔피언십 3회 우승자 데이비드 라이언의 매매법. 오르는 종목은 더 사고, 틀린 종목은 빠르게 정리하는 방식이 왜 효과적인지 정리했다.

마크 미너비니의 SEPA 전략과 VCP 패턴 정리. 좋은 회사라는 이유만으로는 사지 않는, 성장성과 추세와 진입 타이밍을 함께 보는 방식.

미너비니의 가격·재무 선별 조건을 미국주식 999종목, 14년치 데이터로 검증한 결과. 가격 조건은 도움이 됐지만 재무 조건은 다 넣을수록 오히려 나빠졌다.

깡토의 《손실은 짧게 수익은 길게》 관점으로 만든 재무 필터 'K-FUND'를 14년치 데이터로 검증한 결과. 연복리·MDD·종목 집중도 모두 개선됐지만 아직 후보 단계다.

계좌를 가장 흔든 건 큰 비중이 아니라 잦은 매매였다. 전체 R과 MDD를 다시 뜯어보며 베팅 크기와 매매 횟수 중 무엇을 먼저 줄여야 하는지 정리했다.

1929년에 지금 돈 2조 원을 벌었고, 5년 뒤 빚을 지고 파산했다. 버는 기술과 지키는 기술은 다른 기술이다.

1970년대에 펀치카드 컴퓨터로 추세추종을 검증한 사람. 내 이름 '코타'도 여기서 가져왔다.

AI로 만든 백테스트는 멀쩡히 돌아가도 틀릴 수 있다. 직접 겪은 버그 4개와, AI 두 개로 교차 검증하는 법, 수익률보다 먼저 확인할 5가지.

터틀 트레이딩은 초보자도 규칙만 지키면 돈을 벌 수 있다는 실험에서 시작됐다. 돌파 규칙보다 덜 알려진 원칙, 손실이 커질수록 투자금을 줄이는 법.

손절가를 손으로 계산하면 결국 안 지키게 된다. 그래서 텔레그램 봇부터 만들었다. 캡처 한 장 보내면 나머지를 대신 해주는 방식이다.

청각장애와 시력 문제로 아무도 기대하지 않던 사람이 13년간 연 30%를 냈다. 그가 한 일은 예측이 아니라 "얼마까지 잃을 것인가"를 먼저 정하는 것뿐이었다.