매매를 자동화했다면,
한 달에 한 번 꼭 해야 하는 점검

손절 주문을 넣고 마음을 놓았는데, 며칠 뒤 계좌를 열어 보니 그 종목이 일부 남아 있었다는 이야기를 종종 듣는다.

주문이 안 나간 게 아니다.

기록된 수량이 실제보다 적었던 것이다.

실제로는 100주를 들고 있는데 일지에 60주로 적혀 있으면, 기록대로 60주를 팔아도 40주가 남는다.

수량이 어긋나는 이유

부분 체결. 100주를 주문했는데 60주만 체결되는 일이 있다. 반대로 나눠 체결된 걸 한 건으로만 적으면 기록이 모자라게 된다.

수동 매매. 앱으로 직접 사고팔고 일지에 안 적으면 그만큼 벌어진다.

주식배당과 액면분할. 주식으로 받는 배당이나 분할은 보유 수량을 바꾼다. 액면분할은 수량과 주당 가격을 함께 조정한다.

반면 현금배당과 입출금은 수량을 바꾸지 않는다. 이쪽은 현금 잔액이 어긋나는 경우다. 내 계좌끼리 돈을 옮기는 이체도 개별 계좌 잔액만 바뀌고 합친 총자산은 그대로다.

수량 오류와 현금 오류를 섞어 보면 원인을 못 찾는다.

어긋나면 뭐가 문제인가

손절이 제일 먼저다.

기록에 적힌 수량만큼만 팔면 나머지는 남는다.

손절했다고 생각했는데 포지션이 살아 있는 것, 이게 계좌를 크게 깎는다.

두 번째는 주문 크기다.

잘못된 기록을 기준으로 주문 수량이나 위험 한도를 계산하면 다음 주문의 크기도 틀릴 수 있다.

다만 매번 실제 계좌 잔고를 읽어 계산한다면 일지 오류가 그대로 전파되지는 않는다.

내 시스템이 무엇을 기준으로 수량을 계산하는지부터 확인해야 한다.

운용사는 이걸 매일 한다

펀드를 굴릴 때는 같은 자산을 여러 곳이 각각 기록한다.

운용사, 자산을 보관하는 수탁기관, 회계와 기준가 계산을 맡는 일반사무관리회사다.

이 자료들을 서로 대조하고, 차이가 있으면 원인을 확인한다.

기준가에 영향을 주는 오류를 놓치지 않기 위해서다.

맞춰 보는 이 일을 대사라고 한다.

자료가 많으면 좋지만, 다수결은 아니다

여기를 오해하기 쉽다.

비교할 자료가 하나 더 있으면 원인을 좁히는 데 도움이 된다.

하지만 둘이 같다고 그게 정답은 아니다.

두 기록이 같은 출처에서 나왔다면 둘 다 똑같이 틀려 있을 수 있기 때문이다.

내 경우도 그렇다. 보유 목록과 손절가 표는 둘 다 같은 봇이 쓴다. 봇이 체결 하나를 놓치면 두 파일이 같이 틀린다.

그래서 마지막 확인은 늘 체결 내역, 입출금 내역, 기업행사, 그리고 기준 시점이다.

언제 기준으로 찍은 숫자인지가 다르면 맞는 숫자끼리도 달라 보인다.

그래서 뭘 하면 되나

한 달에 한 번이라도 맞춰 본다.

증권사 앱의 보유 종목 화면을 열고 일지와 종목·수량을 줄 세워 비교한다. 엑셀이면 10분이면 끝난다.

차이가 나면 거래 내역으로 확인한다.

그 기간의 체결 내역을 뽑아 더해 본다. 입출금과 배당, 분할도 함께 본다. 추측하지 않고 내역으로 맞춘다.

포지션은 있는데 손절가 기록이 없으면 확인 대상으로 둔다.

기록이 없다고 손절 계획까지 없다고 단정할 수는 없다. 반대로 표에 적혀 있다고 주문이 살아 있다는 뜻도 아니다. 손절 주문을 걸어 두는 방식이라면 실제 주문 수량과 유효 상태를 같이 봐야 한다.

자동으로 돌리고 있다

나는 이 과정을 하루 한 번 자동으로 돌린다.

증권사와 거래소에서 잔고를 받아 오고, 봇이 기록한 보유 목록·손절가 표와 비교한다.

어긋난 종목만 텔레그램으로 온다.

차이가 그날 체결된 수량과 같으면 체결 미반영 가능성으로 표시한다. 확정이 아니라 가능성이다. 확인은 내가 한다.

하나 더 중요한 게 있다.

잔고 조회가 실패했을 때도 알려야 한다.

조용한 게 정상인지, 아니면 확인 자체를 못 한 건지 구분이 안 되면 그 시스템은 없는 것과 같다.

자동화의 목적은 일을 없애는 게 아니다.

봐야 할 것만 남기는 것이다.